Les produits les plus complexes demandent une maîtrise des modèles mathématiques afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à ces produits.
La gestion des risques passe aussi par l’élaboration de méthodologie de chocs afin de construire les métriques de risques requises par la réglementation comme la VaR ou les stress tests.
Il faut pour cela, des analystes quantitatifs capables d’analyser les modèles mathématiques afin de juger lesquels seront les plus pertinents pour gérer ces assets, mais aussi d’aider à l’implémentation de ces méthodologies dans les différents SI de la banque.
Analyse quantitative
#pricing
En lien avec plusieurs services de la banque, nous intervenons au sein des équipes de Risk Management et de recherche quantitative.
Nous apportons nos compétences en termes de pricing, d’optimisation et de modélisation pour intervenir sur plusieurs types de sujets liés à l’analyse quantitative.
L’évolution des modèles de pricing mais aussi des méthodologies de chocs appliquées pour obtenir les métriques de risques est constante. Aussi, Nexialog apporte sa veille et ses recherches via son pôle R&D afin de rester au plus prêt de l’actualité sur ce domaine.
Nos consultants interviennent donc sur des missions d’implémentation de nouvelles méthodologies, mais aussi en support des équipes de production sur les méthodologies en place ainsi que sur leur documentation.
Les offres
#missions
#Analyse Quantitative
Analyste quantitatif
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#Analyse Quantitative
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Global Markets
REX
#retour d'expérience
Renfort opérationnel TAS
Au sein des équipes COE (center of excellence) d’un groupe assurantiel.
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