Afin de réduire l’hétérogénéité et augmenter la comparabilité entre les institutions financières en termes de calcul des fonds propres, l’Autorité Bancaire Européenne (EBA) a jugé nécessaire l’harmonisation de la définition du défaut. Après la publication des orientations finales sur la définition du défaut (suivant l’article 178 du CRR) en septembre 2016, l’EBA publie des orientations RTS sur les seuils de matérialité en février 2018 pour exiger des établissements l’intégration de la nouvelle définition du défaut dans leurs modèles internes et leurs systèmes d’informations à partir du 1er janvier 2021.
La mise en place de cette nouvelle règle a de vastes implications à la fois sur les processus, les données et les modèles qui doivent être revus et adaptés.
Projets réglementaires
#réglementation
La crise financière de 2008 a été à l’origine d’un renforcement du cadre réglementaire visant à une gestion plus transversale et prospective des risques au sein des institutions financières. Les banques doivent s’adapter à ce contexte réglementaire évoluant rapidement et être capable de déployer efficacement des projets de mise en conformité. Un cadrage global des différents projets est vivement recommandé afin de prendre en compte les interactions entre normes et s’assurer de la tenue des délais réglementaires. A titre d’illustration, pour les modèles IFRS 9 capitalisant sur les modèles IRB, toute évolution de la définition du défaut bâlois (NDoD) doit être répercutée sur les paramètres de provisionnement.
L’expertise transverse de ses consultants en réglementation bancaire, en analyse quantitative, en SI Risque et en gestion de projets permet à Nexialog d’accompagner ses clients dans des projets réglementaires d’envergure comme la mise en place d’IFRS 9, l’implémentation de la Nouvelle Définition du Défaut ou encore la définition et le déploiement de nouveaux standards de modélisation.
Les offres
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Risk Management & Bank
REX
#retour d'expérience
Gestion du projet « Reporting BMRC » (RaDAR)
Maîtrise d’ouvrage finance, au sein d’un groupe bancaire.
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Group Credit Modelling Standard (GCMS)
Au sein des équipes RISK ERA MoMa d’un groupe bancaire.
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Programme de convergence de modèles à long terme
Au sein des équipes RISK ERA MoMa d’un groupe bancaire.
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IFRS 9 FTA
La mise en application de la norme IFRS 9 à compter du 1er Janvier 2018 implique une évolution de la méthodologie de provisionnement.
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Standards de modélisation A-IRB
Suite aux missions TRIM BCE, la plupart des grands groupes bancaires de la place, doivent faire faire face au traitement d’un certain nombre de recommandations.
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