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Développement et maintenance d’outils actuariels

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CONTEXTE

  • Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la norme IFRS 17 au sein d’un société d’assurance. Elle couvre à la fois des travaux d’optimisation des outils actuels servant aux calculs des rentes non-vie et dépendance sous Solvabilité 2 ainsi que des évolutions induites par la nouvelle norme.
  • Le modèle était auparavant implémenté sous VBA Excel et une première phase de migration vers R a été faite en 2019.
  • L’objectif de la mission est de revoir le code R, le rationaliser, et développer les évolutions liées à la norme IFRS17.

 

TYPE DE MISSION

  • Développement et maintenance évolutive d’outils actuariels

 

OUTILS UTILISÉS

  • Langage de programmation R
  • VBA Excel

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Cadrage des travaux
    • Analyse de l’existant : fonctionnement des outils sous Excel VBA et R
    • Recueil des besoins auprès des différents contributeurs internes
    • Formalisation de la feuille de route
  • Réalisation des travaux séparés en plusieurs lots :
    • Lot1 : Audit, correctif et mise en production du module R
    • Lot1 : Implémentation du programme permettant de lancer les sensibilités par rapport à la courbe des taux sans refaire tous les calculs
    • Lot2 : Changement de LoB 29 vs 33 et la revue des inter compagnies
    • Lot3 : Intégration de la maille IFRS17 et ajout du module de calcul du RA
    • Lot4 : Création de 2 outils de calculs IFRS17 : Rentes non-vie (modèle PAA) et Dépendance (modèle BBA)
    • Lot5 : Intégration du process relatif au calcul des rentes en attente
  • Recette technique :
    • Faire des tests d’acceptation
    • Correction des éventuelles anomalies
  • Rédaction de documents
    • Rédaction du cahier des charges et du procès-verbal de recette pour chacun des lots
    • Rédaction du guide d’utilisateur des outils de calcul de Best Estimate

 

RÉSULTATS

Je tire de cette expérience un gain d’un point de vu professionnel mais aussi un gain personnel, en particulier, relationnel. En effet, j’ai eu la possibilité non seulement d’échanger avec les membres de l’équipe actuariat de [société d’assurance], mais également avec des personnes d’autres services, et ceci a été très enrichissant. Je suis très satisfait d’avoir pu fournir des outils qui répondent à la demande du client et qui sert à optimiser les temps de calcul des BE.