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Group Credit Modelling Standard (GCMS)

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CONTEXTE

  • Suite aux missions TRIM BCE, le client, un grand groupe bancaire, et ses filiales, comme la plupart des grands groupes bancaires de la place, doit faire faire face au traitement d’un certain nombre de recommandations (obligations) concernant leurs modèles internes dans des délais serrés.
  • Dans ce contexte, le département RISK ERA du groupe bancaire a souhaité anticiper un calendrier d’évolutions réglementaires chargé à implémenter en parallèle du traitement de ces obligations, par la mise en place d’un programme de convergence de modèles à long terme (ReBOOT). Ce dernier vise à rationaliser le portefeuille de modèles actuel par la mise en place de modèles communs et transverses aux différentes entités du Groupe.
  • Afin d’initié ce processus de convergence, RISK ERA a fait appel à Nexialog pour l’assister dans la définition de ses Standards Groupe de modélisation A-IRB du Risque de Crédit.

 

TYPE DE MISSION

  • Projet réglementaire bâlois
  • Standard de modélisation A-IRB

 

OUTILS UTILISÉS

  • Office
  • R

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Définition des GCMS en coordination avec les différentes entités du Groupe
    • Cadrage du projet et mise en place d’une communauté constituée des modélisateurs des différentes entités et du groupe bancaire
    • Organisation et animation des ateliers avec la communauté afin de recueillir les best practices de modélisation au sein des entités
    • Gap analysis des méthodologies de modélisation existantes avec les EBA guidelines et prise en compte des recommandations TRIM/BCE
  • Rédaction des GCMS
    • Définition de la structure et du contenu des Standards de modélisation
    • Coordination de la rédaction des Standards et prise en charge des Standards liés aux paramètres bâlois (PD, LGD, ELBE, UL et CCF/EAD)
    • Animation des phases de relecture avec les entités et constitution du livrable pour soumission à la revue interne (RISK IRC)
  • Accompagnement à la revue des GCMS par l’audit interne (RISK IRC)
    • Participation aux ateliers de revue avec RISK IRC
    • Ajustement des Standards en fonction des recommandations issues de la revue
  • Test & Learn
    • Revue des GCMS suite à la première implémentation par les entités du Groupe

 

RÉSULTATS

  • Standards de Modélisation du groupe bancaire (PD, LGD, CCF/EAD, MoC, Downturn, Performance Assessment, Data & IT, Documentation Package)