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IFRS9

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CONTEXTE

  • La prestation se déroule au sein du pôle DMM/DSR (DataScience et Risque) du département FAP (pour Financement Aux Particuliers).
  • Ce pôle est chargé, dans le cadre de la gestion du risque de crédit sur les particuliers, de modéliser les paramètres réglementaires (Bâlois et IFRS9) et les scores d’octroi.
  • La prestation s’inscrit dans le cadre de la modélisation et de la production règlementaire IFRS9.
  • La prestation concerne plus particulièrement les activités annuelles de recalibrage et backtesting des modèles de provisions IFRS9, l’accompagnement aux différents audits IFRS9 (validation RISQ Groupe SQ, Inspection Générale du groupe bancaire, BCE), ainsi que des exercices ou projets d’actualité réglementaires liés à IFRS9 tel que le Stress-Test EBA ou les études d’impacts de la NDOD.

 

TYPE DE MISSION

  • Production, Modélisation, Backtesting
  • Accompagnement audits
  • Exercices réglementaires

 

OUTILS UTILISÉS

  • SAS
  • R
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Mission 1 : Recalibrages et Backtesting des modèles IFRS9
    • Recalibrages des paramètres (PD TTC, LGD, exposition, coefficients Forward-Looking PD, taux d’actualisation portefeuilles renouvelables)
    • Backtesting (PD TTC, LGD, exposition, critère de transfert, segmentation) et études complémentaires (critère de transfert, segmentation)
  • Mission 2 : Accompagnement aux différents audits IFRS9
    • Revue LOD2 sur IFRS9 effectuée par l’équipe de validation RISQ/MRM/MIR du groupe bancaire (revue des modèles IFRS9)
    • Revue LOD3 sur IFRS9 effectuée par l’équipe d’Inspection Générale et Audit (IGAD) du groupe bancaire (revue des processus IFRS9)
    • Revue BCE sur IFRS9 effectuée par la Banque Centrale Européenne (revue des processus IFRS9), gestion des réponses aux requêtes (impliquant la réalisation des études et des supports de présentation)
  • Mission 3 : Exercices et projet d’actualité réglementaires liés à IFRS9
    • Stress-Test EBA (collecte de données historiques, paramètres PD PIT et matrices de transition PIT en scénarios baseline et adverse, projection d’exposition de l’ECL et des RWA, alimentation du Template EBA pour transmission au Groupe)
    • Etudes d’impacts de la NDOD sur les paramètres IFRS9 et en ECL (paramètres à iso méthode, puis potentielles refontes méthodologiques)

 

RÉSULTATS

  • Implémentation de programmes automatisés en SAS et R
  • Rédaction de procédures d’utilisation des programmes
  • Rédaction de notes des travaux (recalibrages, Backtesting, études)
  • Rédaction de supports de présentation PPT (recalibrages, Backtesting, études, réunions audit IGAD et BCE)