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Mission TRIM

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CONTEXTE

  • Mission TRIM : en 2017 et 2018, deux missions Targeted Review of Internal Models (TRIM) ont eu lieu au sein du département RISK French Retail Banking d’un grand groupe bancaire. La première mission couvrait le périmètre des modèles bâlois intervenant dans la notation des crédits immobiliers, et la seconde couvrait le périmètre des SME. Le rapport de la seconde mission fait ressortir une vingtaine de recommandations qui doivent être clôturées sous 6 à 18 mois.
  • La mission s’inscrit dans un projet global de refonte des modèles Bâlois : refonte des modèles bâlois (PD & LGD)

 

TYPE DE MISSION

  • Risque de Crédit – Modélisation

 

OUTILS UTILISÉS

  • SAS
  • Excel
  • Outils Internes

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Mission TRIM :
    • Lire la documentation relative aux modèles et le rapport TRIM pour bien comprendre la problématique
    • Participer aux échanges avec l’équipe afin de convenir de la démarche à adopter pour répondre aux recommandations
    • Mettre en place les solutions retenues, rédiger la documentation à destination des auditeurs internes de RISK IR, constituer une piste d’audit solide, répondre aux questions complémentaires des auditeurs
    • Participer à la constitution de dossier de réponse à destination de la BCE
  • Refonte des modèles Bâlois :
    • Construction de la base de modélisation

 

RÉSULTATS

  • Rédaction d’un rapport pour répondre à des recommandations ressorties lors d’une mission TRIM, afin de les clôturer
  • Etudes risques annexes
  • Réalisation d’un état des lieux des bases existantes et construction de la base de modélisation finale