Programme de convergence de modèles à long terme

#Nexialog

Suite aux missions TRIM BCE, le client, un grand groupe bancaire, et ses filiales, comme la plupart des grands groupes bancaires de la place, doit faire faire au traitement d’un certain nombre de recommandations (obligations) concernant leurs modèles internes dans des délais serrés.
Dans ce contexte, la direction des Risques de notre client bancaire a souhaité anticiper un calendrier d’évolutions réglementaires chargé à implémenter en parallèle du traitement de ces obligations, par la mise en place d’un programme de convergence de modèles à long terme. Ce dernier vise à rationaliser le portefeuille de modèles actuel par la mise en place de modèles communs et transverses aux différentes entités du Groupe.
La direction des Risques a fait appel à Nexialog Consulting pour l’assister dans le cadrage, le lancement et l’implémentation du programme.

Cadrage du programme
- Création et rationalisation de la cartographie des modèles A-IRB et des obligations (ECB) pour l’ensemble du groupe bancaire, définition de la nouvelle maille modèle (opérationnelle) et des « model family »
- Diagnostic du portefeuille de modèle et identification des simplifications et synergies potentielles
- Animation des workshops avec les entités du Groupe pour définir les traitements à appliquer à chaque modèle
- Définition des stream et de la roadmap par phase du programme
Communication avec l’ECB et le ComEx du groupe bancaire
- Rédaction des mémos à destination de la DG
- Constitution des packages et mémos à destination de l’ECB
- Support dans les workshop ECB (JST meeting)
Implémentation du programme au sein des entités Retail et CIB
- Développement des modèles de PD et LGD sur le périmètre Mid-Corp
- Développement des modèles de PD et LGD sur le périmètre Large Corp