Revue des modèles Non-Retail

#Nexialog

Notre client est un grand groupe bancaire qui a initié un programme de refonte des modèles internes du client, qui se déroulera sur les 3 à 5 prochaines années, avec un plan de remédiation spécifique.
Le projet vise à rationaliser le périmètre des modèles internes dans un objectif de (I) – simplification des modèles et (II) – d’ harmonisation des systèmes de notation dans le groupe (III) – tout en assurant la conformité avec le règlementation actuelle et ses principales évolutions (« IRB Repair »).
Les modèles internes Non-Retail sont donc revus conformément aux exigences de l’EBA et aux obligations de la BCE, afin d’en réduire le nombre et de les rendre plus robustes.

Préparation des bases de données
- Définition/identification/implémentation du scope de modélisation en accord avec les métiers et les filiales
- Collecte des « Risk drivers » pour la modélisation de la PD
- Intégration des données provenant des filiales du groupe bancaire
- Mise en place des tests de cohérence des données
Modélisation / Calibration des paramètres de risque (PD)
- Analyse de l’échelle de notation CORPORATE actuelle
- Proposition de nouvelles classes homogènes de risque (Risk Differentiation)
- Estimation de la PD par classes de risque (Risk Quantification)
- Tests des différentes méthodologies d’application des marges de conservatisme (MoC C)
- Etude d’impact en RWA
Réalisation d’études ad hoc
- Réalisation de cas de test du nouveau modèle de LGD CORPORATE
- Simulation des impacts en RWA du nouveau modèle de LGD CORPORATE
- Participation à la mission « TRIM PGNNR » et réponse aux requêtes de la BCE