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Stress Test EBA 2018 – 2

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CONTEXTE

  • La mission s’intègre dans le cadre de Stress Test EBA 2018 appliqué sur le périmètre Retail d’un groupe bancaire.
  • La prestation se déroule dans un département spécialisé dans la modélisation et le calcul des paramètres réglementaires (Bâlois, IFRS9) pour le risque de crédit.
  • Cet exercice Stress Test a pour finalité la projection des ECL et des RWA selon deux scénarios: Baseline et Adverse.

 

TYPE DE MISSION

  • Stress Test EBA.
  • Exercices réglementaires
  • Modélisation des paramètres IFRS9

 

OUTILS UTILISÉS

  • R
  • Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Calcul des PD IFRS9 selon les scénarios Baseline et Adverse
  • Calcul des matrices de transition TTC.
  • Calcul des matrices PIT selon les deux scénarios Baseline et Adverse.
  • Envoi des paramètres et échange avec le département responsable du calcul de l’ECL et les RWA (DATALAB).

 

RÉSULTATS

  • Travaux automatisés en R et en Excel.
  • Documentation des résultats et des livrables à destination du département
    DATALAB