Transparisation Actifs

#Nexialog

Suite à la revue 2018 de l’ACPR sur le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis sous Solvabilité II d’un groupe de protection sociale, un rapport contenant des observations a été publié.
L’institution s’est donc engagée dans un objectif d’amélioration du processus de transparisation sur les actifs infrastructure et immobilier.
Cette transparisation permettra de maitriser nos risques et d’adapter les chocs S2 lors du pilier 1.

Amélioration du processus de transparisation sur les actifs infrastructure et immobilier, en vue de mieux appréhender le risque et d’adapter les chocs retenus dans le pilier 1 de Solvabilité 2.

Définition du besoin
- Définition des données nécessaires aux chocs S2 (type d’actif, duration, rating…)
- Documentation et revue de maquette de recueil d’informations à destination des sociétés de gestion
Traitement de la transparisation
- Suivi de réception des fonds
- Automation de la concaténation des données AMPERE de fonds aux formats hétérogènes, pour permettre leur intégration dans le système
  ALM du groupe de protection sociale.
- Pré-calcul de charges en SCR et contrôle de cohérences
Génération d’un reporting
- Créer un outil de suivi de l’état de la transparisation à la date de livraison

Participation aux activités de définition des besoins et suivi de la réception des fonds
Conception d’une maquette permettant d’appréhender de pré-calculer la charge en SCR action, immobilier et spread des fonds infrastructure et immobilier (PoC Excel / Power Query, implémenté sous SAS par une équipe spécialisée)
Note de synthèse sur les charges en capital reçues et sur la qualité de données