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La valorisation économique de contrats intégrant des interactions actif-passif nécessite de disposer d’un générateur de scénarios économiques permettant de projeter de manière market consistent l’ensemble des variables financières impactant le passif de la compagnie. Les compagnies d’assurances utilisent par ailleurs les GSE pour différentes études quantitatives.

Nexialog vous accompagne dans l’implémentation, la maintenance, le calibrage des modèles de diffusion d’actifs et l’analyse de la robustesse des scénarios (tests de martingalité et de market consistency).

Le pôle R&D du cabinet dispose d’un GSE. Ainsi, nos chercheurs secondent nos consultants dans les réflexions sur les fondements des textes réglementaires qui sous-tendent les GSE, notamment dans le contexte actuel de taux bas voire négatifs sur le court et long terme.

Le marché de l’assurance fait face à plusieurs cygnes noirs depuis quelques années (les taux bas, le Covid, etc.). Cette situation atypique oblige les assureurs à revoir leurs modèles et à innover. Un des leviers d’innovation réside dans l’utilisation du big data et l’intelligence artificielle.

Grâce aux études menées par notre pôle R&D, nous sommes en mesure de vous accompagner dans votre réflexion sur les produits innovants : conception des produits en intégrant du machine Learning, modélisation des comportements client.

Notre approche R&D consiste également à analyser les tendances et les bouleversements du marché de l’assurance (impacts du Covid, la souscription de demain).

Enfin, nous possédons les expertises nécessaires pour intervenir sur l’intégration du metamodelling dans les outils de projection.

Les compagnies d’assurance font face à une concurrence rude, couplée à un environnement législatif, réglementaire et économique riche et très évolutif.Elles doivent donc sans cesse revoir leurs hypothèses et analyser plus finement leur portefeuille et le marché.

En vue d’améliorer le pilotage et la gestion des risques de souscription, Nexialog Consulting réalise les travaux de suivi des portefeuilles : analyse et suivi technique de l’offre, pilotage des indexations, études des boni/mali, rationalisation des gammes.

Nous sommes également en mesure d’accompagner l’intégration des nouveaux produits dans les systèmes d’information mais aussi de suivre leur évolution dans le cadre d’une réforme législative et/ou d’une migration.

La souscription suppose l’élaboration, la négociation et le suivi des contrats. Il s’agit d’analyser les besoins et évaluer les risques à assurer. Le service souscription nécessite beaucoup d’interactions entre l’actuariat et l’activité commerciale. Il faut donc trouver le « juste prix » entre le tarif technique, le développement commercial mais aussi l’évolution réglementaire.

Nexialog Consulting vous accompagne dans la réalisation des études de marché (analyse de l’offre actuelle et de son positionnement « marché ») et dans la conception des produits d’assurance. Nos équipes assurent les travaux de tarification, de révisions tarifaires et de segmentation, et élaborent également des Business Plans en s’appuyant notamment sur des études de rentabilité.

Le respect des délais de production constitue un véritable défi pour les compagnies d’assurance soumis à la production multi normes (French GAAP, Solvabilité 2 et IFRS 17). En effet, la plupart des compagnies d’assurance demandent de finaliser le processus de clôture comptable avant J+10.

Pour relever ce défi, nous vous proposons de vous assister dans la mise en place d’outils pour fiabiliser et optimiser les processus de production ainsi que vous accompagner dans l’évaluation et l’analyse de métriques multi normes : French GAAP, Solvabilité 2, IFRS 17.

L’Embedded Value est un indicateur financier qui permet de donner une valeur à un portefeuille ou à une compagnie d’assurance en prenant en compte son évolution future et les risques auxquels il est associé. Le CFO Forum (une association européenne de directeurs financiers qui s’occupe entre autres de normer l’Embedded Value) a mis en place, après plusieurs évolutions, la Market Consistent Embedded Value (MCEV) comme Embedded Value de référence.

Notre accompagnement s’articule autour de la mise en place d’outils d’automatisation et de fiabilisation pour la production de la MCEV dans le cadre de contrats d’épargne, de retraite et de prévoyance / dépendance individuelle et collective.

Solvabilité 2 est une réforme réglementaire européenne qui s’inscrit dans la lignée de réformes du secteur bancaire, et en particulier «Bâle 2». Tout l’enjeu de cette réforme est de permettre aux autorités de contrôler et d’identifier en amont les cas problématiques parmi les entreprises présentes sur le marché et donc de mieux protéger les consommateurs.

La réglementation Solvabilité 2 est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Elle se compose de trois piliers :

• L’Exigence quantitative : les règles de valorisation des actifs et des passifs, l’exigence réglementaire de capital (SCR, MCR) paramétrée en fonction des risques.
• L’Exigence qualitative : les exigences en termes de gouvernance et de gestion des risques (ORSA, Approbation du modèle interne, Risk management, Contrôle interne, Qualité des données, …).
• Les Exigences qui permettent de vérifier que les deux précédents piliers ont bien été pris en compte (production de deux rapports narratifs RSR et SFCR ainsi que des reporting quantitatifs QRT).

Pour répondre à ces exigences, nous mettons à profit notre expertise pour vous assister dans les tâches suivantes :

• L’établissement du bilan prudentiel et calcul de la solvabilité (SCR, MCR) : mise en place de modèles de détermination du SCR en approche standard en assurance vie, projets de calibration/valorisation du SCR en approche MIP pour des contrats Emprunteur.
• La production d’exercices ORSA.
• L’élaboration des reportings réglementaires et des rapports narratifs.

Dans le respect des contraintes réglementaires, le Service Actuariat Inventaire joue un rôle central dans une compagnie d’assurance : il doit à la fois s’assurer que les engagements pris envers les assurés sont bien respectés mais aussi fournir les documents nécessaires aux organismes de contrôle (l’audit interne, les Commissaires Aux Comptes, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Les actuaires de Nexialog Consulting interviennent dans l’élaboration des comptes de résultats, la mise en place d’outils de provisionnement, l’analyse des dérives de sinistralité, l’analyse des écarts sur les taux de participation aux bénéfices et la revue des rendements par cantons.

Les nouvelles exigences réglementaires liées à la protection et la conservation des données mettent aujourd’hui les entreprises face à la nécessité de réfléchir à de nouvelles pratiques pour mieux collecter, analyser et gérer la donnée.

Dans ce contexte, Nexialog Consulting vous accompagne dans la mise en place d’une vraie stratégie de gouvernance et de contrôle des données.

Collaborer avec Nexialog Consulting, c’est également bénéficier d’une veille normative et réglementaire, ainsi que de nombreux outils, études et publications réalisés par notre pôle Recherche et Développement.