ETUDE INTERNE
AUTEURS : LOIC MARCADET, TOM PICARD
En raison d’une divergence forte entre les scores ESG, les stratégies d’investissement durable aboutissent à des portefeuilles très variés, et la méfiance des investisseurs envers ces notations est grande. Cette note vise à établir un procédé d’allocation de portefeuille qui tient compte d’une information ESG multiple. Ce processus permet notamment de quantifier l’incertitude émanant des scores, afin de mettre au point une stratégie d’investissement plus flexible qui protège du risque de surévaluer la performance ESG des entreprises.
