ETUDE INTERNE
AUTEUR : IBRAHIMA DOUMBIA, MOUSTAPHA ASSANE IDE, ARESKI COUSIN
Dans le contexte du calcul du SCR Solvabilité II, cette étude compare différentes méthodologies pour calibrer un choc S2 bitcoin en utilisant une approche analogue à la calibration du choc action S2. Ces travaux anticipent une évolution future de la réglementation autorisant les assureurs vie à intégrer les cryptoactifs, notamment le bitcoin, dans leurs portefeuilles d’investissement. L’étude propose une série de valeurs potentielles de chocs pour le bitcoin selon les approches explorées, avec une sélection finale fixant le niveau de choc bitcoin à 84%.
