REPLAY | Conférence – Estimation Point-In-Time des migrations de Ratings : Une approche par filtrage

Notre conférence sur l’ « Estimation Point-In-Time des migrations de Ratings : Une approche par filtrage » animée par notre expert Tom Picard, Doctorant, a eu lieu jeudi 17/03 à 19h00 !

L’analyse de l’effet du cycle économique sur les migrations de rating a fait l’objet d’un grand intérêt pour les banques ces quinze dernières années, notamment en raison de la pression croissante des régulateurs sur la nécessité se prémunir des conséquences de futures crises. Lors de cette présentation, nous considérons que la dynamique des migrations de notation est régie par un facteur latent non observé. Filtrer ce facteur systémique permet de fournir une prédiction des probabilités de transition en fonction du régime économique sans utiliser de variables macro-économiques. A travers cette conférence, notre expert proposera les résultats de son étude à travers deux approches de filtrage : une version discrète et une version continue.

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