Actualités Conférences REPLAY | Conférence – Stress Tests ESMA & Théorie des valeurs extrêmes

REPLAY | Conférence – Stress Tests ESMA & Théorie des valeurs extrêmes

Notre conférence sur les «  Stress Tests ESMA & Théorie des valeurs extrêmes » animée par nos experts Luc Vermot-Gauchy, Manager Global Markets et Ahmed Saadi, Consultant Confirmé Global Markets, a eu lieu jeudi 10/03 à 18h30 !

Les stress tests de liquidité sont issus des recommandations de l’ESMA (European Securities and Market Authority) dont le rapport final a été publié en septembre 2019 et visant à établir des pratiques de surveillance plus forte en matière de mesure des risques extrêmes sur les fonds d’investissements UCITS et AIFs.

La liquidité d’un fonds est soumise à un stress extrême lorsque le fonds fait face à une succession de rédemptions concomitantes et d’amplitudes significatives. On considère que ce type de rachats sont des événements rares et extrêmes. La notion de rachat rare dépend très largement de la nature, de la grille de lecture des risques et de la complexité de chaque fonds, ainsi que de la structure de son passif. Nos experts abordent les thématiques suivantes :

  • Introduction, rappels et contexte de crises
  • Introduction & application de la théorie des valeurs extrêmes
  • Modélisation stressée des rachats
  • Méthodologie de stress de l’actif

Retrouvez plus d’informations sur notre publication ici !

 

Et vous pouvez maintenant visionner notre conférence depuis chez vous !

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